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Finanz- und Versicherungsmathematik

Masterstudium

Letztes Update: 12.07.2019
Bereich: Mathematik 31
Umfang 4 Semester / 120 ECTS
Sprache:
Deutsch
Abschluss: Diplom-IngenieurIn - Dipl.-Ing. oder „DI
Studientyp:
Präsenzstudium
Anwesenheit:
Vollzeit
Kosten: prinzipiell keine Studiengebühr
Website: https://www.tuwien.at/stu...

Aktuell:

Die TU Wien ist bestrebt, angehende Studierende in der Entscheidungsphase für ihr Studium zu unterstützen und gleichzeitig das hohe Niveau und die international anerkannte Qualität beim Studium und in der Lehre sicherzustellen.

Ab dem Wintersemester 2019/20 wird es daher flächendeckend für alle Bachelorstudien an der TU Wien entweder Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren (bei Bachelorstudien mit Studienplatzbeschränkung) oder eine Studien-Vorbereitungs- und Reflexionsphase (VoR-Phase) bei Bachelorstudien ohne Studienplatzbeschränkung geben. Details zur VoR-Phase finden Sie hier

Über das Studium:

Die beruflichen Anforderungen an Finanz- und Versicherungsmathematikerinnen und -mathematiker haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen, verursacht durch Änderungen des gesamtwirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds und des intensivierten Wettbewerbs im europäischen und internationalen Rahmen. Neben der klassischen Domäne der Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik gibt es zahlreiche neue Aufgaben in der Finanz- und Ver-sicherungsbranche inklusive der Aufsichtsorgane, die fachspezifische Kenntnisse benötigen. Hierzu zählen insbesondere Gebiete wie Sachversicherung, Asset-Liability-Management, finanzielles Risikomanagement, Finanzmarktmodellierung sowie Derivatbewertung und -absicherung.

Fächer:

Diesen Fächern begegnest du u.a. im Studienplan:

Aktuarielle Modellierung, Algebra, Algorithmen und Datenstrukturen, Algorithmics, Algorithmik, Algorithmische Geometrie, Analyse von Algorithmen, Angewandte Dynamik und Schwingungen, Angewandtes Operations Research, Asymptotische Methoden in der Strömungslehre, Computational Equational Logic, Computergrafik, Datenbanksysteme, Deklaratives Problemlösen, Diskrete Methoden, Differentialgeometrie, Elektrodynamik, Elektrotechnische Grundlagen, Elemente der Bioströmungsmechanik, Effiziente Algorithmen, Festkörperphysik, Finanzintermediation, Finanzmathematik, Finanzmärkte, Formale Methoden der Informatik, Formale Verifikation von Software, Funktionalanalysis, Funktionale Programmierung, Geometrie und Gravitation, Geometrische Analysis, Grenzschichttheorie, Hydrodynamische Instabilitäten, Höhere Festigkeitslehre, Internationale Rechnungslegung, Kapitalanlagen, Komplexe Analysis, Komplexitätstheorie, Kreditrisikoderivate, Kreditrisikomodelle, Lebensversicherungsmathematik, Logik und Grundlagen der Mathematik, Logikprogrammierung und Constraints, Materialwissenschaften, Mechanik, Mehrkörpersystemdynamik, Mehrphasensysteme, Mikroökonometrie, Modeling and Simulation, Modellierung mit part. Differentialgleichungen, Mustererkennung, Network Services, Nichtlineare Optimierung, Nichtmonotones Schließen, Numerik partieller Differenzialgleichungen, Numerische Methoden der Strömungsmechanik, Objektorientierte Modellierung, Objektorientierte Programmierung, Optische Systeme, Partielle Differentialgleichungen, Personenversicherungsmathematik, Pfadintegrale in der Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie, Photonik, Privates Wirtschaftsrecht, Prozessidentifikation, Quantentheorie, Regelungssysteme, Relativitätstheorie, Rendering, Risikomanagement, Risikotheorie, Ruintheorie, Sachversicherungsmathematik, Semantik Programmiersprachen, Signale und Systeme, Sozialversicherungsrecht, Statistische Methoden im Versicherungswesen, Statistische Physik, Stochastische Analysis, Stochastische Kontrolltheorie, Strömung realer Fluide, Strömungslehre, Systemprogrammierung, Termersetzungssysteme, Theoretische Informatik, Theoretischer Informatik, Theorie der Berechenbarkeit, Topologie, Unifikationstheorie, Variationsrechnung, Verarbeitung stochastischer Signale, Wellen in Flüssigkeiten und Gasen, Wellenausbreitung, Zinsstrukturderivate, Zinsstrukturmodelle, Ökonometrie

Studieninhalt

Im Folgenden werden einige charakteristische Themen vorgestellt, die im Rahmen des Studiums in den Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen behandelt werden.

Mathematik und Finanzmärkte

Haben Sie gewusst, dass Mathematiker_innen an der Wall Street und anderen Finanzmärkten sehr gesuchte Leute sind? In den letzen 20 Jahren ist die Mathematik zu einer Schlüsseltechnologie im Finanzbereich geworden. Im Management von Finanzrisiken werden anspruchsvolle mathematische Modelle verwendet.

Finanzmathematik

Das klassische Modell für einen Börsenkurs basiert auf einem Modell der Molekularphysik. Es beschreibt die Bewegung eines Teilchens durch die zufälligen Stöße, die andere Teilchen darauf ausüben.
Analog dazu wird die Kursentwicklung einer Aktie durch den ständigen Fluss von Kauf- und Verkaufsorders beeinflußt. Jede dieser Orders gibt dem Aktienkurs einen kleinen Stoß nach oben oder unten. F. Black und M. Scholes benutzten dieses Modell, um 1973 eine Formel zur Bewertung von Optionen abzuleiten. Im Jahr 1997 wurde für diese Formel der Nobelpreis für Ökonomie vergeben. Die moderne Forschung arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung dieser Modelle.

Risikomanagement

Versicherungen und Banken leben vom Risiko. Ihre Aufgabe ist die Abschätzung der Wahrscheinlichkeiten von Verlusten, die bewusst einkalkuliert werden müssen. Heute werden sehr komplexe mathematische Modelle für das Management von finanziellen Risiken verwendet. Den mathematischen Kern bildet die Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie erlaubt, Ordnung in den Zufall zu bringen.

Versicherungsmathematik

Versicherungsunternehmen verwenden seit langem die Wahrscheinlichkeitstheorie zur Bestimmung der Prämien, sowie zur Berechnung der finanziellen Reserven, welche zur Erfüllung der Versicherungsleistungen benötigt werden.
In den vergangenen Jahren erhielt darüber hinaus die Behandlung des Veranlagungsrisikos zunehmende Bedeutung. Mathematiker_innen, die in diesen Bereichen qualifiziert sind, bekommen in der Versicherungsbranche interessante und lukrative Angebote.

Studienaufbau:

Die Inhalte und Qualifikationen des Studiums werden durch Module vermittelt. Ein Modul ist eine Lehr- und Lerneinheit, welche durch Eingangs- und Ausgangsqualifikationen, Inhalt, Lehr- und Lernformen, den Regel-Arbeitsaufwand sowie die Leistungsbeurteilung gekennzeichnet ist. Die Absolvierung von Modulen erfolgt in Form einzelner oder mehrerer inhaltlich zusammenhängender Lehrveranstaltungen. Thematisch ähnliche Module werden zu Prüfungsfächern zusammengefasst, deren Bezeichnung samt Umfang und Gesamtnote auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen wird.

Qualifikationsprofil:

In Verbindung mit dem Bachelorstudium „Finanz- und Versicherungsmathematik“ sollen die Absolventinnen und Absolventen bei Wahl der Vertiefung „Versicherungsmathematik“ die volle Grundlagenausbildung erhalten, die für die Anerkennung als Aktuar der AVÖ sowie als verantwortlicher Aktuar durch die österreichische Finanzmarktaufsicht nötig sind. Ferner soll auf die Erfordernisse für Zusatzqualifikationen, z.B. „Chartered Enterprise Risk Analyst“ (CERA) oder „Professional Risk Manager“ Rücksicht genommen werden.

Aufgrund der beruflichen Anforderungen werden im Masterstudium „Finanz- und Versicherungsmathematik“ Qualifikationen hinsichtlich folgender Kategorien vermittelt:

Fachliche und methodische Kenntnisse

Das Studium vermittelt einerseits wichtige Kenntnisse ausgewählter zentraler mathematischer Gebiete und Methoden aus den Bereichen der höheren Analysis und der diskreten Mathematik.

Die finanz- und versicherungsmathematische Ausbildung umfasst sowohl die theoretischen mathematischen Grundlagen, als auch deren Anwendung in der Praxis. Die zentralen Gebiete, die in diesem Masterstudium vermittelt werden, umfassen:

  • Stochastische Analysis,
  • Stochastische Kontrolltheorie,
  • Finanzmathematik in stetiger Zeit
  • Finanzmärkte, Finanzintermediation und Kapitalanlage, Risiko- und Ruintheorie,

Wahlweise Vertiefung in „Finanzmathematik“:

  • Stochastische Analysis (Vertiefung),
  • Zinsstrukturmodelle und -derivate,
  • Kreditrisikomodelle und -derivate,

oder „Versicherungsmathematik“:

  • Höhere Lebensvericherungsmathematik,
  • Statistische Methoden im Versicherungswesen, Aktuarielle Modellierung.

Außerdem soll den Absolventinnen und Absolventen durch Lehrveranstaltungen über wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen das Umfeld vermittelt werden, in dem die finanz- und versicherungsmathematischen Methoden in der Praxis zur Anwendung kommen. Dies umfasst wahlweise Privates Wirtschaftsrecht oder Internationale Rechungslegung und Sozialversicherungsrecht.

Kognitive und praktische Fertigkeiten

Neben den allgemeinen Fähigkeiten und Kompetenzen, die ein Mathematikstudium vermittelt, wie abstraktes Denkvermögen, strukturiertes Herangehen an komplexe Probleme und deren Lösung, Verständnis formaler Strukturen und die Fähigkeit, konkrete Fragen mit formalen Methoden zu modellieren und zu bearbeiten, werden folgende Fertigkeiten von den Studierenden erworben:

  • explizite Modellierung von Versicherungstarifen und deren Bepreisung, Analyse und Risikobewertung,
  • Bepreisung einfacher und komplexer finanzmathematischer Derivate, ausgehend von einer Finanzmarktmodel-lierung in diskreter oder stetiger Zeit,
  • kritische Analyse und Beurteilung von gegebenen finanz- und versicherungsmathematischen Anwendungen in der Praxis, insbesondere der Modellannahmen und deren Auswirkungen,
  • verständliche und strukturierte Präsentation die eigenen Ergebnisse sowohl als schriftliche Dokumentation als auch in Form eines Vortrags.

Aufgrund der im Studium verwendeten, oft fremdsprachigen Fachliteratur erwerben die Studierenden auch fachspezifische Fremdsprachenkenntnisse, vorwiegend in Englisch.

Soziale Kompetenzen, Innovationskompetenz und Kreativität

Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums werden neben der Vermittlung von theoretischem Wissen auch darauf vorbereitet, Methoden und Lösungen der Finanz- und Versicherungsmathematik einem großen Kreis von Akademikern und Praktikern (Vorstandsmitglieder, Manager, Vertrieb, etc.) verständlich zu kommunizieren.

Wichtige diesbezügliche Kompetenzen sind:

  • strategisches Denken und Verständnis für übergeordnete Zusammenhänge, Genauigkeit und Ausdauer,
  • Selbstorganisation,
  • Eigenverantwortlichkeit, Eigeninitiative,
  • Führungskompetenzen,
  • Bedachtnahme auf ethisches Verhalten,
  • Einstehen für die eigene fachliche Überzeugung auch gegen Druck von außen, wissenschaftliche Neugierde,
  • kritische Reflexion,
  • Präsentation von Ergebnissen und Hypothesen, wissenschaftliche Argumentation,
  • Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft sich mit anderen Wissenschaften, die oft das Umfeld eines Projektes bilden, kritisch und intensiv auseinander zu setzen,
  • selbstständiges Einarbeiten in neue Gebiete,
  • kreativer Einsatz der erworbenen Kenntnisse und Methoden, auf Basis der erworbenen Kenntnisse in einschlägigen Anwendungen die Kompetenz zur Kommunikation und Kooperation mit Anwendern, Teamfähigkeit.

 

 

Berufsaussichten / Jobs:

Das Masterstudium „Finanz- und Versicherungsmathematik“ vermittelt eine breite, wissenschaftlich und methodisch hochwertige auf dauerhaftes Wissen ausgerichtete fortgeschrittene Ausbildung, welche die Absolventinnen und Absolventen sowohl für eine Weiterqualifizierung im Rahmen eines facheinschlägigen Promotionsstudiums als auch für eine Beschäftigung in gehobenen Positionen in zahlreichen Unternehmenszweigen wie etwa

  • Banken und Erstversicherungen, Rückversicherungen,
  • Pensionskassen,
  • Beratungsunternehmen,
  • Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Aufsichtsbehörden, sowie
  • für unabhängige gutachterliche Tätigkeiten

befähigt und international konkurrenzfähig macht.

  • Konkrete Einsatzbereiche umfassen vor allem die Modellierung und Lösung komplexer Probleme aus der Finanz- und Versicherungspraxis auf mathematisch fundierte Weise, insbesondere:
  • die wissenschaftlich fundierten Anwendung fortgeschrittener versicherungsmathematischer und wahrscheinlich-keitstheoretischer Verfahren zur Berechnung von Prämien, Rückstellungen und Risikokenngrößen in Versicherungen,
  • Erstellung und Analyse neuer Versicherungstarife,
  • die wissenschaftlich fundierten Anwendung fortgeschrittener finanzmathematischer Verfahren zur Bewertung und Absicherung von Finanzderivaten, der Anwendung und Umsetzung der theoretischen Methoden zur Anwendung in den Bepreisungs- und Risikobe-wertungssystemen der Unternehmen.

Einstiegsvoraussetzungen:

Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt den Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder Fachhochschul-Bachelorstudienganges oder eines anderen gleichwertigen Studiums an einer anerkannten in- oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung voraus.

Fachlich in Frage kommend sind jedenfalls die Bachelorstudien „Finanz- und Versicherungsmathematik“, „Statistik und Wirtschaftsmathematik“ und „Technische Mathematik“ an der Technischen Universität Wien.

Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, können zur Erlangung der vollen Gleichwertigkeit alternative oder zusätzliche Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Ausmaß von maximal 30 ECTS-Punkten vorgeschrieben werden, die im Laufe des Masterstudiums zu absolvieren sind.

Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben die Kenntnis der deutschen Sprache nachzuweisen. Für einen erfolgreichen Studienfortgang werden Deutschkenntnisse nach Referenzniveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) empfohlen.

Im Verlauf des Studiums werden grundlegende Englischkenntnisse dringend empfohlen, da vertiefende Lehrveranstaltungen teilweise auf Englisch gehalten werden und fachspezifische Unterlagen oft nur auf Englisch zur Verfügung stehen.

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